ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Bankovnictví, data a IT prostředí bank

Bankovnictví, data a IT prostředí bank

Cílem předmětu je poskytnout komplexní informace ve všech souvislostech tak, aby se posluchač po jeho skončení dokázal orientovat v klíčových oblastech bankovního odvětví a aby pochopil principy informačních systémů, které jsou v bankovnictví využívány.  Posluchači jsou rovněž seznámeni se standardy neziskové organizace BIAN (Banking Industry Architcture Network), která poskytuje technologický ekosystém pro efektivní činnost bankovních technologií a jednodušší nasazení inovací v tomto odvětví.

Sylabus předmětu

1. Hlavní činnosti bank. Tato sekce poskytne úvod do jednotlivých bankovních činností. Seznámí posluchače s typologií bank dle činností. Klíčové je zde vyjasnění rozdílů mezi investičním a obchodním bankovnictví. Vysvětlen bude pojem a význam bankovní knihy. Rozebrána bude konstrukce rozvahy bank. Vyzdvihnut bude úvěr a úvěrový proces a tvorba zisku banky. Základní seznámení s pojmem a významem kapitálu banky a likvidity banky.
2. Bankovní riziko. Sekce seznámí s významem rizika v bankovnictví. Uvedeny a vysvětleny budou klíčové druhy bankovních rizik, především úvěrové riziko, tržní riziko operační riziko, regulatorní riziko, reputační riziko, riziko likvidity. Sekce dál seznámí s procesy, jakým způsobem banky s rizikem nakládají a jakým problémům v souvislosti s rizikem čelí. Sekce se  tudíž dotkne i regulace bank v oblasti řízení rizik.
3. Regulace bankovního sektoru. Sekce bude plně věnovaná obsáhlé problematice bankovního sektoru. Sekce seznámí s důvody zesílené regulace bankovního sektoru v posledních letech. Připomenut ve větším detailu bude význam tzv. kapitálové přiměřenosti a jejích jednotlivých pilířů (ICAAP), dále budou diskutovány kapitálové polštáře a krytí systematického rizika, opatření v případě nedostatku kapitálu. Sekce se zaměří dále na vývoj regulace po globální finanční krizi včetně tzv. „Macroprudential“ regulace.
4. Řízení bankovních aktiv a pasiv (ALM). Sekce obsahuje hlavní principy fungování a řízení bankovních aktiv a pasiv. Sekce obsahuje problematiku minimalizace úrokového, případně kurzového a likviditního rizika. Vyzdvihnut bude význam výnosové křivky v bankovnictví. Zmíněny budou i další příbuzná témata jako „asset allocation (ALCO)“ a investiční portfolio banky.
5. Bankovní krize. Sekce se věnuje krizovému vývoji v bankovnictví a postupům v případě turbulencí ve finančním sektoru. Řešeny budou opatření pro případ krize likvidity a také systemická bankovní krize. Vysvětleny budou opatření v případě nedostatku kapitálu. Diskutován bude význam bankovního sektoru v ekonomice a problematika tzv. „too big too fail“. Nastíněna bude problematika regulace v oblasti „recovery a resolution“. Rozebrána bude problematika pojištění vkladů a rezolučního fond.
6. Strategie banky. Sekce se věnuje problematice vyrovnávání se bankovního sektoru s novými trendy, změnami v oblasti technologií a regulatorními dopady. Diskutován bude vliv virtuálních peněz na bankovní sektor. Diskutována bude vazba komerčního bankovnictví, peněžního trhu a měnové politiky. Vyzdvihnut bude význam bankovního sektoru pro hospodářskou politiku země.
7. Představení organizace BIAN a využití jejich výstupů v oblasti IT bankovních domů.
8. Produktové portfolio - Produktový katalog a jeho struktura. Konfigurace produktového katalogu. Hierarchie v produktovém katalogu. Poplatky
9. Channels + Party - Přímé kanály. Distribuční kanály. Definice zúčastněných stran a jejich role. Konsolidace a sladění produktů a služeb. Přístupy ke konsolidaci.
10. Bezpečnost - Základní pojmy v bezpečnosti. Definice safety vs. security. Fyzická bezpečnost. Informační bezpečnost. Šifrovaná komunikace a zabezpečení dat. Anonymizace dat. Bezpečnostní audit. Autentifikace. Autorizace. Správa identit.
11. Marketing a Customer management - Prospekty. Kampaně. Správa klientů. CRM.
12. Fraud, AML - Definice fraudu. Možnosti detekce fraudu. Prevence. Definice AML a jeho mechanismy. Samoučící se nástroje a systémy. Legislativní úpravy.
13. Oddělení bank - Pohled na banku a její členění. Představenstvo. Procurement. Risk. Finanční oddělení. IT oddělení. Operations. Facility. HR.
14. Operations - Definice operations jeho kompetence. Definice DevOps. Vývojová prostředí. Lokality. Nasazování.
15. Loans - Corporate loans, Retail loans, Credit risk, Collateral management
16. Deposits - Bežný účet (retail), Bežný účet (korporát), Vkladní knížka, Spořící účet, Oprávnění a nakládání s účtem. Podpisové vzory.
17. Cards - Kreditní, debetní a charge karta. Nové platební kanály. Životní cyklus transakce při platbě kartou. Technické prvky na kartách. Legislativní úpravy.
18. Investment management - Planning, Analysis. E-Trading. Wealth management
19. Trade banking - Garance a záruky. Syndikované úvěry. Factoring
20. FinTech - Moderní přístupy k bankovnictví. Real time marketing. OmniChannel. BlockChain. CryptoCurrency.
21. Offline systémy - Jak fungují a co vše zabezpečují. Definice a představení DWH a ODS.
 

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hodinách.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • CHOUDHRY, Moorad. The principles of banking. Singapore: John Wiley & Sons Singapore, 2012. ISBN 9780470825211