ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Ekonometrické modely

Ekonometrické modely

Cílem předmětu je seznámit studenty s kvantitativními metodami, které jsou běžně využívány při ekonomických analýzách a modelování. Předmět předpokládá znalost statistické teorie na úrovni kurzu Statistické metody v analýze dat a základní práci v R. Semináře jsou zaměřené na aplikace teoretických konceptů, přičemž aplikace jsou prováděny standardně pomocí statistického programu R. V seminářích je kladen důraz také na zvládnutí programovacích technik v programu R.

Sylabus předmětu

1. Práce v R – specifické úlohy  
Programování a vizualizační nástroje v R pro potřeby ekonometrických aplikací. Základní práce s daty, datové struktury, import, export a transformace dat. Specifické problémy s daty (chybějící, odlehlá a kontaminovaná pozorování).
2. Lineární regrese 
Klasický lineární regresní model. Formulace modelu, průřezové a dynamické modely, speciální regresory (např. dummy či trendové proměnné). Estimátory a jejich vlastnosti – vlastnosti na konečných výběrech a asymptotické vlastnosti. OLS, GLS, MLE, robustní estimátory. Testování a důsledky heteroskedasticity a autokorelace. Měření multikolinearity. Aplikace v makroekonomické a mikroekonomické oblasti.
3. Diskrétní a omezené vysvětlované proměnné
Modely se speciálními vysvětlovanými proměnnými (např. lineární pravděpodobnostní model, cenzorované a seříznuté regresní modely, logitový, probitový a tobitový model). ML estimátory. Problémy specifikace. Aplikace ve scoringových modelech.
4. Vícerovnicové modely a panelová data 
Obecná formulace soustavy. SUR soustava. Modely pro panelová data. Soustava simultánních rovnic. Identifikace a estimátory.
5. Časové řady 
Jednorozměrné časové řady: Dekompoziční metody (sezónnost, trendy). Box-Jenkinsova metodologie. Stacionarita. Aplikace v teorii portfolia.
Vícerozměrné časové řady: Zobecnění jednorozměrných metod. Vektorová autoregrese. Grangerova kauzalita. Kointegrace a modely korekce chyby.
 

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 3 hodinách.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9. 
  • WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Econometric analysis of cross section and panel data. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2002. ISBN 0-262-23219-7. 
  • WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory econometrics: a modern approach. 3rd ed. Mason: Thomson/South-Western, c2006. ISBN 0-324-28978-2. 
  • GREENE, William H. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Prentice Hall, c2012. ISBN 978-0131395381.